考试
2021-02-25 23:57:07

(单选题)下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是()。

题目描述

A不适用于非上市公司

B运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

答案解析

[db:答案解析]

B参考解析:RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型,其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量,经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的Credit Monitor模型的核心内容;D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。

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