考试
2021-02-26 00:21:22

(单选题)下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的

题目描述

AⅠ和Ⅲ

BⅢ和Ⅳ

CⅠ和Ⅱ

D只有Ⅰ

答案解析

[db:答案解析]

A参考解析:Ⅰ项,方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。

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