考试
2022-12-30 03:13:04

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为

题目描述

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)这时,交易者认为存在期现套利机会,应该()。

A、在卖出相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约

B、在卖出相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约

C、在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约

D、在买进相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约

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答案解析

C资金占用75万港元,相应的利息为750000×6%×3÷12=11250(港元)。

C

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