考试
2021-02-26 00:18:07

(多选题)关于久期分析,下列说法正确的有()。

题目描述

A久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析

B主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

C只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)

D是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

E对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整

答案解析

[db:答案解析]

A,B,E参考解析:CD两项属于缺口分析的局限性。

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