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2022-12-16 20:19:57（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额
题目描述
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A特雷诺比率
B夏普比率
C詹森α
D基金收益率
答案解析
解析同上
A项错误，特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率；B项正确，夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率；C项错误，詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益；D项错误，基金收益率反映投资收益与投入的关系的相对指标，表示单位净资产的变动程度。故本题选B选项。
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