考试
2022-12-16 18:30:45

违约损失率的测算在《巴塞尔新资本协议》内部评级初级法和高级法

题目描述

ABCDE

在内部评级高级法中,根据银行内部充分的风险和损失数据以及监管当局确认有效的信息来源,银行自主确定各敞口对应的违约损失率

答案解析

解析A项,在内部评级初级法中,对于无担保的债项,若为优先级债务,则违约损失率为45%;D项,在内部评级初级法中,对于有抵押、担保的债项,按抵押品的数量和种类,通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率。   

  B,C,E

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