考试
2022-12-16 18:39:22

假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降

题目描述

ABCD

卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

答案解析

解析如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。   

  D

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