考试
1970-01-01 08:00:00

【简答题】 什么是Delta?(财经考试,期权从业题库)

题目描述

【简答题】 什么是Delta?

答案解析

Delta表示股票价格变化一个单位时,对应的期权合约的价格变化量。以ΔS和ΔC表示标的证券和期权价格的变化量,则Delta=ΔC/ΔS,Delta值随着标的股票价格的变化而变化,认购期权的Delta在0至1之间变化;认沽期权的Delta在-1至0之间变化。即将到期的实值期权的Delta绝对值接近1,虚值期权的Delta绝对值则接近0,平值期权的delta约等于0.5。

Delta表示股票价格变化一个单位时,对应的期权合约的价格变化量。以ΔS和ΔC表示标的证券和期权价格的变化量,则Delta=ΔC/ΔS,Delta值随着标的股票价格的变化而变化,认购期权的Delta在0至1之间变化;认沽期权的Delta在-1至0之间变化。即将到期的实值期权的Delta绝对值接近1,虚值期权的Delta绝对值则接近0,平值期权的delta约等于0.5。

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