考试
2021-02-25 18:56:17

(单选题)买进执行价格为900美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所

题目描述

A940

B917.9

C908.9

D948.9

答案解析

[db:答案解析]

B参考解析:由题干可知该交易为牛市看跌期权垂直套利。根据公式可得:最大收益为净权利金:25.6-13.5=12.1(美分/蒲式耳);最大风险=(高执行价格-低执行价格)-最大收益=(930-900)-12.1=17.9(美分/蒲式耳);损益平衡点=低执行价格+最大风险=900+17.9=917.9(美分/蒲式耳)或高执行价格-最大收益=930-12.1=917.9(美分/蒲式耳)。

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