下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有（ ）。
题目描述
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有（）。
A当相关系数为1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C当相关系数为1时，投资组合不能降低任何风险
D证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
答案解析
解析： 选项A说法错误，当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差最小，有可能为0。 选项B说法错误，当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱。 选项C说法正确。 选项D说法错误，当组合中证券的相关系数都为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数。 综上，本题应选ABD。
考点：证券资产组合的风险与收益
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