银行从业资格
2025-03-20 05:53:34下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )
题目描述
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
A假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B是所有计算VaR的方法中最简单的
C反映了高阶非线性特征
D反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
答案解析
方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。
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