银行从业资格
2025-03-20 05:53:34

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )

题目描述

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。

A

假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布

B

是所有计算VaR的方法中最简单的

C

反映了高阶非线性特征

D

反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

答案解析

方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。

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