考试
2021-02-25 19:19:37

(判断题)随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非

题目描述

A对

B错

答案解析

[db:答案解析]

对参考解析:平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至0。因此,随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。

加载中...
AI正在思考中,请稍候...