考试
2022-12-17 08:07:27

下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。

题目描述

ABCD

投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答案解析

解析: β系数表示的含义是相对于市场组合的平均风险而言,单项资产所含的系统风险的大小。市场组合中的非系统风险已经被消除,所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。β系数衡量的是系统风险,标准差衡量的是总体风险,对于无风险资产而言,既没有系统风险,也没有总体风险。投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数。   

答案:A,B,C

加载中...
AI正在思考中,请稍候...