证券从业资格
2025-03-01 21:03:36

下列关于时间序列模型,说法正确的是(  )。Ⅰ.非平稳时间序

题目描述

下列关于时间序列模型,说法正确的是(  )。

Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数

Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数

Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关

Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

A

Ⅰ.Ⅲ

B

Ⅰ.Ⅳ

C

Ⅱ.Ⅲ

D

Ⅱ.Ⅳ

答案解析

平稳时间序列的均值为常数,自协方差函数与起点无关,而非平稳时间序例则不满足这两条要求。

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