考试
2022-12-17 02:38:54假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%，基金P和证
题目描述
假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表152所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别为（）。
0.45；0.5
B0.65；0.7
C0.7；0.8
D0.8；0.65
答案解析
解析同上
本题考查风险调整后收益的基本内容。根据夏普比率的公式，其中为投资组合平均收益率；为平均无风险收益率；为基金收益率的标准差。其中，基金P的投资组合平均收益率为40%，基金P的标准差为0.5，证券市场的平均收益率为25%，证券市场的标准差为0.25，无风险收益率为5%，由题中数值代入可得基金P和证券市场的夏普比率分别是。C选项符合题意，故本题选C选项。
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