关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。AVaR
题目描述
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
AVaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B在VaR的定义中，有两个重要参数：持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C△p为金融资产在持有期△t内的损失
D该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案解析
风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
B项，在VaR的定义中，有两个重要参数：持有期△t和置信水平A（而非预测损失水平△p），任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
故本题选B选项。
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