考试
2022-12-30 03:29:02假定年利率r为8%,年指数股息d为1.5%,6 月30 日是
题目描述
假定年利率r为8%,年指数股息d为1.5%,6 月30 日是6 月指数期合约的交割日。4 月1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点,市场冲击成本为0.2 个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0.5%,则4 月1 日时的无套利区间是()。
A、[1606,1646]
B、[1600,1640]
C、[1616,1656]
D、[1620,1660]
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答案解析
答案:A解析:如题,股指期货指数F=1600×[1+(8%-1.5%)×3/12]=1626
答案:A
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