考试
2022-12-17 01:53:46

某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿

题目描述

某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。

A

加强

B

减弱

C

不变

D

无法确定

答案解析

解析同上   

久期缺口=资产加权平均久期(总负债/总资产)×负债加权平均久期=50.9×4=1.4久期缺口为正值,当市场利率下降时,流动性也随之加强。

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