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2022-12-17 01:53:46某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿
题目描述
某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。
A加强
B减弱
C不变
D无法确定
答案解析
解析同上
久期缺口=资产加权平均久期(总负债/总资产)×负债加权平均久期=50.9×4=1.4久期缺口为正值,当市场利率下降时,流动性也随之加强。
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