考试
2022-12-17 02:52:10

下列说法正确的有( )。A某看涨期权价格为5元,行权价为10

题目描述

下列说法正确的有()。

A

某看涨期权价格为5元,行权价为10元,市场价为12元,则该期权的时间价值为7元

B

期权的剩余有效时间越长,时间价值越高,随着剩余有效时间的缩短而减小,呈线性关系

C

通常情况下,期权价值与股票价格的波动率成正相关

D

看涨期权,行权价格越高,期权价值越大

答案解析

解析同上   

A,看涨期权的内在价值为Max[(Stx)m,0]=Max[(1210),0]=2元,时间价值=期权价格内在价值=52=3元;B,同向非线性关系;D,看涨期权,行权价格越高,期权价值越小。

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