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2022-12-17 02:46:27关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正
题目描述
关于久期公式dP/dy=D×P/(1+y),下列各项理解正确的是()。
A久期越长,价格的变动幅度越大
B价格变动的程度与久期的长短无关
C久期公式中的D为修正久期
D收益率与价格同向变动
答案解析
解析同上
B、D两项,当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大。C项,久期公式中的D为麦考利久期,修正久期为D/(1+y),其中y为市场利率。故本题选A选项。
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