证券从业资格
2025-02-23 01:11:12

当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6

题目描述

当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为(  )。

A

0.59

B

0.65

C

0.75

D

0.5

答案解析

根据已知条件,可得u=20/15=4/3;d=10/15=2/3,代入计算公式,可得:

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