考试
2022-12-17 00:59:22

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所

题目描述

ABCD

4

答案解析

解析根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率( PD)×违约损失率(LCD)×违约风险暴露(EAD),则该资产组合的一年期预期损失为:l%×3000×(1-60%)+2%×(1-40%) x2000 =36(万元)。   

  C

加载中...
AI正在思考中,请稍候...