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2022-12-17 00:59:22假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所
题目描述
ABCD
4
答案解析
解析根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率( PD)×违约损失率(LCD)×违约风险暴露(EAD),则该资产组合的一年期预期损失为:l%×3000×(1-60%)+2%×(1-40%) x2000 =36(万元)。
C
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