考试
2022-12-17 02:12:52

在某一成熟市场中,一种证券的1年期利率为7%,2年期利率为8

题目描述

在某一成熟市场中,一种证券的1年期利率为7%,2年期利率为8%,则该市场中大部分的利率衍生品的定价依据是()。

A

7%

B

8%

C

9%

D

7.5%

答案解析

解析同上   

在成熟市场中几乎所有利率产品的定价都依赖于远期利率。已知该证券1年期和2年期的即期利率分别为S1=7%和S2=8%,则该证券远期利率的计算公式为:。故本题选C选项。

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