考试
2022-12-30 03:03:49

某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)

题目描述

某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。如果后市上涨,标的物的价格为986美分/蒲式耳,则该套利的最大风险为()美分/蒲式耳。

A、5.7

B、6

C、20

D、26

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答案解析

A

A

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