考试
2021-02-26 00:18:36

(多选题)下列关于风险分散化的论述正确的是()。

题目描述

A如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B如果资产之间的相关性为-1,那么风险分散化效果最好

C如果资产之间的相关性为+1,那么分散化策略将不能分散风险

D如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好

E如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,E参考解析:如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。

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