考试
2022-12-17 07:52:20关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。
题目描述
ABCD
某一股票的β值的大小反映了这种股报酬率的波动与整个市场报酬率的波动之间的相关性及程度
答案解析
解析： 选项A的正确说法应是：如果某股票的β系数＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差／市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项B的说法正确。由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。
：A,C
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