考试
2022-12-17 01:23:10一只无风险零息债券面值为100元,到期时间为180天后,当前
题目描述
ABCD
100
答案解析
解析根据贴现现金流估值法,期限小于一年的零息债券的估值公式可简单地调整为P=M*(1-t*r/360)=100*(1-180*8%/360)=96。式中r为一年期市场利率,故以8%代入。
A
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