证券从业资格
2025-03-06 22:36:56

跨期套利的理论依据是(  )。A持有成本理论B基差随交割月份

题目描述

跨期套利的理论依据是(  )。

A

持有成本理论

B

基差随交割月份的临近逐渐趋近于零

C

买入价差理论

D

基差随交割月份的临近逐渐趋近于1

答案解析

跨期套利的理论基础包括:

(1)基差随交割月份的临近逐渐趋于零;

(2)同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定。不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本,否则就会出现套利机会。

故本题选B选项。

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