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2021-02-25 21:45:55(多选题)期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有(
题目描述
A无风险利率r为常数
B存在无风险套利机会
C市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
D标的资产价格波动率为常数
E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
答案解析
[db:答案解析]
A,C,D,E参考解析:本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。参见教材P28
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