考试
2021-02-25 21:45:55

(多选题)期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有(

题目描述

A无风险利率r为常数

B存在无风险套利机会

C市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化

D标的资产价格波动率为常数

E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

答案解析

[db:答案解析]

A,C,D,E参考解析:本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。参见教材P28

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