考试
2022-12-17 01:00:28

KMV的Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进

题目描述

ABCD

多因素模型

答案解析

解析KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率( Expected Default Frequency,EDF)。   

  C

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