考试
2022-12-16 20:23:20假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利
题目描述
ABCD
①
答案解析
解析蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。在正向市场，该套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，表明实际中1月份合约与5月份合约的价差将变大，而5月份合约与9月份合约的价差将缩小。则该套利者应该卖出1月份合约、买入5月份合约、卖出9月份合约，并且买入的5月份合约数量要等于卖出的1月份合约和9月份合约数量之和。
A,B
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