考试
2022-12-30 03:20:57

T=0 时刻股票价格为 100 元,T=1 时刻股票价格上涨

题目描述

T=0 时刻股票价格为 100 元,T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%,此时看涨期权支付为 20 元,下跌至 70 元的概率为 30%,此时看涨期权支付为 0。假设利率为 0,则 0 时刻该欧式看涨期权价格为( )元。

A、14

B、12

C、10

D、8

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答案解析

A  .  14无

A  .  14

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