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2021-02-25 19:18:37(单选题)在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了(
题目描述
A国债期货空头
B国债期货多头
C现券多头
D现券空头
答案解析
[db:答案解析]
A参考解析:由于最便宜可交割券可能会变化,同时受到流动性的影响,使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割,在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
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