考试
2022-12-17 02:25:27

2014年3月,某英国外贸企业为对冲美元上涨风险,以150

题目描述

ABCD

0.1326

答案解析

解析11月初,英镑兑美元期货价格上涨到1782 3英镑/美元,此时,行使英镑兑美元的看跌期货期权是不明智的,将期权合约平仓,损失0.02-0.001=0.019;以1782 3英镑/美元的价格将期货合约平仓,盈利1.782 3-1.5021=0.280 2;该策略总的盈利为0.280 2-0.019=0.261 2。   

  C

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