以下关于詹森α说法不正确的是（）。A詹森α是在CAPM上发

题目描述

以下关于詹森α说法不正确的是（）。

詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标

若αp=0则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异

当αp>0时，说明基金表现要优于市场指数表现

当αp>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现

本题考查詹森α的相关内容。

A选项正确，詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。

B选项正确，=0，说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数收益率不存在显著差异。

C选项正确，>0 时，说明基金表现要优于市场指数表现。

D选项错误，<0 时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

故本题选D选项。

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