考试
2022-12-17 03:11:55

以下( )为套利组合应满足的条件。A该组合具有期望收益率B该

题目描述

以下()为套利组合应满足的条件。

A

该组合具有期望收益率

B

该组合因素灵敏度系数大于零

C

该组合中各种证券的权数满足

D

该组合因素灵敏度系数小于零

答案解析

解析同上   

套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:(1)该组合中各种证券的权数满足:;(2)该组合因素因素灵敏度系数为零,,其中,表示证券N的因素灵敏度系数。(3)该组合的收益率,即。其中表示证券N的期望收益率。故本题选C选项。

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