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2022-12-17 03:11:55以下( )为套利组合应满足的条件。A该组合具有期望收益率B该
题目描述
以下()为套利组合应满足的条件。
A该组合具有期望收益率
B该组合因素灵敏度系数大于零
C该组合中各种证券的权数满足
该组合因素灵敏度系数小于零
答案解析
解析同上
套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:(1)该组合中各种证券的权数满足:;(2)该组合因素因素灵敏度系数为零,,其中,表示证券N的因素灵敏度系数。(3)该组合的收益率,即。其中表示证券N的期望收益率。故本题选C选项。
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