考试
2021-05-28 17:03:43

【多选】假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报

题目描述

  A.最低的预期报酬率为6%

  B.最高的预期报酬率为8%

  C.最高的标准差为15%

  D.最低的标准差为10%

答案解析

投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数,故选项A和B正确。投资组合的标准差不仅取决于单项资产的标准差,还取决于单项资产之间的关系,投资组合的标准差最大为单项资产的最大标准差,最小则可能小于单项资产的最小标准差,故选项C正确,选项D错误。

ABC

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