考试
2022-12-17 02:08:06

证券投资组合P的收益率的标准差0.49,市场收益率的标准差为

题目描述

ABCD

1.53

答案解析

解析贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到:(式中,为投资组合p与市场收益的相关系数;为投资组合p的标准差;为市场的标准差)。将题干数据带入可得βp=0.6×0.49÷0.32≈0.92。   

  C

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