证券从业资格
2025-02-27 04:32:10关于久期缺口,下列叙述不正确的是( )。A当久期缺口为负值
题目描述
关于久期缺口,下列叙述不正确的是( )。
A当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则最终的市场价值将减少
B当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则最终的市场价值将减少
C久期缺口的绝对值越小,对利率的变化就越不敏感
D久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
答案解析
D项,久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。
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