考试
2022-12-17 05:52:16

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%。无风险

题目描述

ABCD

资本市场线的斜率为0.2

答案解析

解析: Q=90/100=0.9,总期望报酬率=0.9×10%+(1-0.9)×6%=9.6%;总标准差=0.9×20%=18%,根据Q=0.9小于1可知,该组合位于资本市场线上M点的左侧(或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知,该组合位于资本市场线上M点的左侧);资本市场线的斜率=(10%-6%)/(20%-0)=0.2。   

:A,B,D

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