考试
2022-12-17 00:49:52假定目前市场上存在两种债券,分别为1年期零息国债和1年期信用
题目描述
ABCD
25%
答案解析
解析设信用等级为B的零息债券的票面利率为K1,则根据KPMG风险中性定价模型,有:(1 -9. 7%)×(1+K1) +9.7%×(1+K1)×50% =1+ 10%。解得,K1=15. 6%,即信用等级为B的票面利率约为15%。
B
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