考试
2022-12-17 05:56:23

布莱克-斯科尔斯模型的参数-无风险利率,可以选用与期权到期日

题目描述

ABCD

按连续复利和市场价格计算的到期报酬率

答案解析

解析: 布莱克-斯科尔斯模型中的参数-无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这里所说的国库券利率是指其市场利率,而不是票面利率 。市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率,并且,模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率,而不是常见的年复利 。所以选项D为本题答案 。   

:D

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