考试
2021-02-25 19:17:41

(单选题)某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策

题目描述

A0.00073

B0.0073

C0.073

D0.73

答案解析

[db:答案解析]

A参考解析:此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动

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