考试
2022-12-16 18:47:19在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险
题目描述
ABCD
CreditRisk+模型
答案解析
解析KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。
C
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