考试
2022-12-17 03:21:29

在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增

题目描述

在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有()。Ⅰ.期权执行价格提高Ⅱ.期权到期期限延长Ⅲ.股票价格的波动率增加Ⅳ.无风险利率提高

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案解析

解析同上   

Ⅰ项,期权执行价格提高,看涨期权价值降低;Ⅱ项,通常,期权的价值与期权的到期时间成正比,到期时间越长,期权处于实值状态的机会就越多,随着期权到期日的临近,期权的价值将逐渐降低;Ⅲ项,随着有效期内标的资产价格的波动率的增加,看涨期权和看跌期权的价值都会增加;Ⅳ项,随着无风险利率的增加,看涨期权的价值也随之增加。

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