考试
2022-12-16 20:01:46某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360
题目描述
ABCD
3.5
答案解析
解析期权到期日时该投资者持有黄金期货多头(其成本为358美元/盎司)，若到期日黄金期货价格小于360美元/盎司，则该投资者执行看跌期权且手中的看涨期权将不被执行;若到期日黄金期货价格大于360美元/盎司，则该投资者不执行看跌期权而手中的看涨期权将被执行。因此，投资者净收益不变，始终为(360-358)+3.5-4=1.5(美元/盎司)。
B
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