证券从业资格
2025-03-09 07:28:57

假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所

题目描述

假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本,此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于(  )。

A

0.0628

B

0.0743

C

0.0785

D

0.0816

答案解析

根据RAROCAnnual的计算公式可算得。RAROCANNUAL=(1+RAROCT)250/T-1=(1+4%)250/125-1=8.16%。

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