考试
2022-12-30 02:53:39

解释为什么证券组合保险策略在1987年10月19日的股票市场

题目描述

解释为什么证券组合保险策略在1987年10月19日的股票市场大跌中效果不好。

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答案解析

证券组合保险涉及创建合成看跌期权。它假设一旦证券组合价值下跌一微小值,组合管理者的头寸通过如下方式再平衡:

证券组合保险涉及创建合成看跌期权。它假设一旦证券组合价值下跌一微小值,组合管理者的头寸通过如下方式再平衡:

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