考试
2022-12-17 02:22:45下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（ ）。A需要有风险因
题目描述
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（）。
需要有风险因子的概率分布模型
以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强
组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
答案解析
解析同上
本题考查蒙特卡洛模拟法。A选项正确，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。B选项错误，历史模拟法以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强。C选项正确，蒙特卡洛模拟法每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布。D选项正确，蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。故本题选B选项。
加载中...
AI正在思考中，请稍候...相关试题
1232中亚的()势力,对我国的影响很大。9
流变性是指软土在一定荷载持续作用下，变形随时
以下不是电脑感染熊猫烧香后的特征是 （） [
餐厅酒招待可以不需要懂得品酒。（）
（单选题）根据我国消费者权益保护法的规定，消
（单选题）脓液稠厚、黄色、不臭的细菌是（）。
《人民日报》评论指出：“一个人挥舞胳膊的自由
没有无义务的权利，也没有无权利的义务。
【多选题】 皮肤病学研究中适宜选用的实验动物
99.女，55岁。上腹不适。纳差3年。胃镜及
(单选题)十一届全国人大第四次会议通过的“十
下列说法,能够证明地球是圆球体的是
安全阀长期漏气的原因不包括（）。
窑尾电收尘收尘效率________，排放浓度
军旗是军队或建制部队的旗帜。请问，中国人民解
某企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人
某高速公路一大桥承台用配合比为水：水泥：砂：
油浸式变压器的安装，应考虑能在带电的情况下，
动力厂供应的氢氧化钠浓度是（）。
现代大型民航客机多用()。