考试
2022-12-17 01:49:25

如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均

题目描述

如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。

A

0.2

B

0.1

C

0.2

D

0.1

答案解析

解析同上   

久期缺口=资产加权平均久期(总负债/总资产)*负债加权平均久期=20.6×3=0.2

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